Title: Die Berechnung des Embedded Value bei stochastischer Risikodiskontrate
Language: Deutsch
Authors: Priebernig, Marianne 
Qualification level: Diploma
Keywords: Embedded Value; Risikodiskontrate; European Embedded Value; Market Consistent Embedded Value; Zinsmodelle
Embedded Value; European Embedded Value; Market Consistent Embedded Value
Advisor: Schmock, Uwe 
Issue Date: 2008
Number of Pages: 110
Qualification level: Diploma
Abstract: 
Die Arbeit behandelt die Berechnung des Embedded Value bei Verwendung einer stochastischen Risikodiskontrate. Es wird der Embedded Value und die Komponenten, aus denen sich dieser zusammensetzt, definiert. Ferner wird eine Erklärung zu der Wahl der aktuariellen und ökonomischen Annahmen, die für die Berechnung des Embedded Value benötigt werden, gegeben und es werden explizite Methoden zur Bestimmung der wesentlichsten Annahmen vorgestellt. Die Merkmale des European Embedded Value und des Market Consistent Embedded Value werden beschrieben und diese und die einzelnen Komponenten der genannten Werte zwischen verschiedenen Gesellschaften verglichen. Ferner werden stochastische Zinsmodelle, die zur Bestimmung der Risikodiskontrate verwendet werden können, vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird, nach einer kurzen Beschreibung von Anleihen und diversen Zinssätzen, die Ermittlung der arbitragefreien Preise von Nullkuponanleihen in diesen Zinsmodellen erklärt.
URI: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-23542
http://hdl.handle.net/20.500.12708/13422
Library ID: AC05039579
Organisation: E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik 
Publication Type: Thesis
Hochschulschrift
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