Title: Modelltheoretische Analysen der optimalen geldpolitischen Reaktionen auf Vermögenspreisblasen
Language: Deutsch
Authors: Kollmitzer, Julia 
Qualification level: Diploma
Keywords: optimale Geldpolitik; Zentralbank; Vermögenspreise; spekulative Blasen; Immobilienkrise
optimal monetary policy; central bank; asset price bubbles
Advisor: Hof, Franz Xaver
Issue Date: 2008
Number of Pages: 78
Qualification level: Diploma
Abstract: 
Die Diplomarbeit befasst sich mit den wichtigsten modelltheoretischen Analysen der optimalen geldpolitischen Reaktionen auf Vermögenspreisblasen. Die Aufteilung der Kapitel erfolgt dabei aufgrund der unterschiedlichen Annahmen, die den mathematischen Modellen zugrunde liegen.
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die meisten Arbeiten auf diesem Forschungsgebiet als Rahmenbedingung ein lineares Modell der Wirtschaft mit rationalen Erwartungen, die forward-looking sind, verwenden. Im Gegensatz dazu stehen Modelle mit pure backward-looking expectations.
Die Modelle unterscheiden sich weiters dadurch, dass die optimale Zinsregel entweder analytisch hergeleitet oder unter Verwendung von Simulationen ermittelt wird. Die optimale Zinssetzung kann dabei entweder anhand einer modifizierten Taylor-Regel beschrieben werden, oder aber in komplexer, nicht-linearer Weise von den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen abhangen.
URI: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-13771
http://hdl.handle.net/20.500.12708/14398
Library ID: AC05036697
Organisation: E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik 
Publication Type: Thesis
Hochschulschrift
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