Perger, P. (2011). Schadenmodellierung und Rückversicherungsoptimierung unter Solvency II [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/160150
Die Arbeit beschäftigt sich mit der unter Solvency II vorgeschriebenen Risikokapitalberechnung. Da diese nicht analytisch möglich ist, wird dies mit Hilfe von einer Simulation berechnet. Die Höhe des Risikos wird mithilfe des Tail-Value-at-Risk bestimmt. Für die Simulation müssen aus den Daten, die Parameter für Schadenhöhe geschätzt werden. Da die Daten aus mehreren Jahren stammen, sind weder die Abwicklungsstände noch das zugrunde liegende Portfolio gleich. Deshalb wird der Endschaden, unter Verwendung von Verfahren (zB Chain-Ladder), geschätzt. Weiters werden die unterschiedliche Bestandsgrößen durch geeignete Gewichte normiert. Bei der Simulation wird auch eine Korrelation zwischen den Sparten berücksichtigt. Jeder simulierte Schaden wird sowohl vor als nach Rückversicherung betrachtet.
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