Kurzfristprognose von Strompreisen mithilfe eines Faktormodells

Abstract

In dieser Arbeit werden die stündlichen Strompreise an der Energy Exchange (EEX) in Leipzig mithilfe von ökonometrischen Methoden modelliert. Der Fokus liegt dabei auf der kurzfristigen Prognose dieser Preise (day-ahead). Als zugrunde liegendes Modell wird ein multivariater autoregressiver Prozess angenommen mit anderen Energiepreisen sowie Wetterdaten als exogene Einflussfaktoren (VARX-Modell). Die Dimension des Parameterraums wird mittels Faktorenanalyse bzw. Hauptkomponentenzerlegung reduziert.<br />Die Prognoseergebnisse werden schließlich auf saisonale und wöchentlich wiederkehrende Muster untersucht und mit denen eines univariaten ARX-Modells verglichen.

In this diploma thesis hourly spot prices at the Energy Exchange (EEX) in Leipzig are modeled using econometric methods. The main focus hereby lies on the short-term forecast of these prices (day-ahead). As underlying model a multivariate autoregressive process is chosen, with other energy prices and weather data as exogenous factors (VARX model).<br />The dimension of the parameter space is reduced by factor analysis and principal component respectively. The forecast results are then analyzed to look for seasonal or weekly patterns and are finally compared to a forecast obtained by a simple univariate ARX model.