Schutting, U. (2007). Risikomodellierung in der Krankenversicherung [Master Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/179425
Value at Risk; Bootstrapping; Resampling; Solvency
en
Abstract:
Die Vorschriften zur Mindestausstattung des Eigenkapitals(Solvency II)von Versicherungsunternehmen schließt eine ganzheitliche Betrachtung aller Risiken mit ein.<br />In der Arbeit werden Werkzeuge zur Risikomodellierung vorgestellt.<br />Auf einen zufällig ausgewählten Teil eines Datenbestandes wird das Resamplingverfahren, speziell Bootstrapping angewendet und damit gezeigt, dass man mit Hilfe dieses Simulationsverfahrens eine gute Angleichung an den gesamten Datenbestand erreichen kann. Gezeigt wird auch eine Best Estimate Deckungsrückstellung mittels stochastischer Simulation.<br />
