Leidl, M. (2024). Ein singulär gestörtes zweidimensionales Ruinproblem [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2024.116522
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
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Date (published):
2024
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Number of Pages:
44
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Keywords:
Ruinproblem; singuläre Störungstheorie
de
ruin problem; singular perturbation problem
en
Abstract:
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Ruinwahrscheinlichkeit einer zweidimensionalen Brownschen Bewegung mit kontrollierbaren Drift und fest vogegebenen Volatilitäten Eins und Epsilon. Genauer wurde die numerische Auswertung einer Konstanten für die Abschätzung dieser Ruinwahrscheinlichkeit durchgeführt. Die Ergebnisse verifizieren die mit der singulären Störungstheorie hergeleiteten, gleichmäßigen Approximationen der Wertfunktion von Grandits (2020).
de
The thesis deals with the probability of ruin of a two-dimensional Brownian motion with controllable drift and fixed volatilites of one and epsilon. More precisely, the numerical evaluation of a constant for the estimation of the probability of ruin was performed. The results confirm the uniform approximations of the value function, which were derived by Grandits (2020) using singular perturbation theory.
en
Additional information:
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
