Anpassung von Leistungsprofilen in der Krankenversicherungsmathematik

Abstract

In der Krankenversicherungsbranche ist es nicht unüblich, dass ein einzelnes Versicherungsunternehmen mehrere hundert Tarife, d.h. unterschiedliche Ausprägungen von Rechnungsgrundlagen, verwalten muss. Die überwiegende Mehrheit dieser Tarife unterliegt einer sog. Anpassungsklausel, d.h. bestimmte Leistungsveränderungen - im Regelfall Erhöhungen - müssen bzw. dürfen in Form von Prämienanpassungen an die versicherten Personen weitergegeben werden. Aus aktuarieller Sicht schlagen sich die Leistungsveränderungen in den Leistungsprofilen, also dem - aus Sicht der Krankenversicherung - Hauptbestandteil der Rechnungsgrundlagen, nieder. Bei diesem tourlichen - in Österreich meist jährlich - Anpassungsprozess ist es angesichts der hohen Tarifanzahl i.d.R. nicht möglich, für alle betroffenen Tarife völlig neue Leistungsprofile zu ermitteln. Demnach werden in der Praxis oftmals vereinfachte Näherungen, wie etwa eine einheitliche Veränderung des Gesamtleistungsniveaus (Grundkopfschadenveränderung) auf Basis der bestehenden Leistungsprofile, angewandt. Im Zuge dieser Arbeit wird eine Erweiterung der bisherigen Modellierung sowie ein zugehöriges Kallibrierungsverfahren betrachtet, welche es erlauben, die (Neu-)Ermittlung von Leistungsprofilen weitgehend zu automatisieren. Des Weiteren ermöglicht bzw. vereinfacht dieser Modellierungszugang die Bestimmung relevanter statistischer Kennzahlen sowie die Bepreisung gewisser Vertragsbestandteile (bspw. Prämie mit individuell festlegbarem Selbstbehalt). Das Ziel des Modells besteht sowohl im Ausbau des “aktuariellen Repertoires”, als auch in der Verminderung des Verwaltungsaufwands bei gleichbleibender bzw. höherer Präzision.

In the health insurance industry, it is not uncommon for a single insurance company to have to manage several hundred tariffs, i.e. different types of actuarial bases. The vast majority of these tariffs are subject to a so-called adjustment clause, i.e. certain changes in benefits - usually increases - must or may be passed on to the insured persons in the form of premium adjustments. From an actuarial point of view, the changes in actual benefits are reflected by changes in the calculatory benefits, i.e. the main component of the actuarial basis from a health insurance perspective. During this regular - in Austria usually annual - adjustment process, it is generally not possible to completely revise the calculatory benefits for all affected tariffs due to the large number of tariffs. In practice, therefore, simplified approximations are often used, such as uniform inflation (or deflation) of the calculatory benefits. In this thesis, an extension of common health insurance modelling practices and an associated callibration procedure are considered, which allow the (re)determination of calculatory benefits to be largely automated. Furthermore, this extended modeling approach enables or simplifies the determination of relevant statistical key figures as well as the pricing of certain contract components (e.g. determining premiums for an individually definable deductible). The aim of the model is both to expand the “actuarial repertoire” and to reduce administrative expenses while maintaining or increasing precision.