Risikofaktoren in der Lebensversicherung aus aktuarieller Sicht

Abstract

Diese Arbeit unterteilt sich in drei Kapitel: I. Einleitung, II. Analyse der Risikofaktoren und III. Angewandte Risikobewertung eines Versicherungsbestands. Das erste Kapitel behandelt die Unerlässlichkeit der genauen Analyse und Abschätzung der Risikofaktoren in der heutigen Lebensversicherung. Das zweite Kapitel widmet sich der Analyse von Risikofaktoren und stellt den Hauptteil dar. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die Erstellung der Rentensterbetafel AVÖ 2005R ausführlich beschrieben. Darauf folgt eine Überprüfung der Angemessenheit der Sterbewahrscheinlichkeiten und des Trends der AVÖ 2005R, bezüglich der aktuellsten Bevölkerungssterbetafel 2010/12. Imzweiten Teil des Kapitels der biometrischen Risiken wird die Erstellung und Überprüfung von Unisextarifen beschrieben. Des weiteren soll das Verhalten der Leistungsbarwerte bezüglich der Geschlechtermischung mit einem besonderen Fokus auf die Renten-Geschlechtermischung der AVÖ untersucht werden. Im nachfolgenden Abschnitt erfolgt eine Testung auf Angemessenheit der kalkulierten Geschlechtermischungen anhand eines Unisex-Versicherungsbestands. Im letzten Abschnitt der Analyse der Risikofaktoren wird auf die weiteren versicherungstechnischen Risiken Bezug genommen. Spezielles Augenmerk soll auf die in Solvency II definierten Risiken und deren Bewertung gelegt werden. Im dritten Kapitel beschäftigt sich diese Arbeit mit der komplexen Modellierungssoftware Prophet in groben Zügen und mit Hilfe dieser werden einige Beispiele einer Gewinnzerlegung, speziell in Bezug auf Sterbesensitivitäten, untersucht. Weiters werden Auswirkungen von Solvency II SCR Schocks auf einen österreichischen Versicherungsbestand dargestellt und untersucht.

This paper is divided into three chapters: I. Introduction II analysis of risk factors and III. Applied risk assessment of an insurance portfolio. The first chapter deals with the indispensability of the detailed analysis and assessment of the risk factors in today's life insurance. The second chapter is devoted to the analysis of risk factors and represents the main part. In the first section of this chapter discribes the creation of the pension mortality table AVÖ 2005R in detail. This is followed by a review of the adequacy of the deathprobability, as well as the trend of AVÖ 2005R, compared to the current population mortality table 2010/12. In the second part of the chapter of biometric risks, the creation and validation of unisex tariffs will be described. Furthermore, the behavior of the present values will be evaluated for the gender mix with a special focus on the pension gender mix of the AVÖ. In the following section there is a test for reasonableness of calculated sexes mixtures based on a unisex insurance portfolio. In the last section of the analysis of risk factors, reference is made to the further underwriting risks. Special attention should be paid to the risks and their evaluation as defined in Solvency II. In the third chapter, this thesis deals with the complex modeling software prophet in broad terms and also some examples of a analysis of profit sources will be shown, especially in relation to death sensitivities. Further the implications of Solvency II SCR shocks to an Austrian insurance portfolio will be examined.