Laimer, K. (2015). Zinsszenarien und Best Estimate in der Lebensversicherung [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2015.24666
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
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Date (published):
2015
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Number of Pages:
71
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Keywords:
Bester Schätzwert; Zinsszenarien
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Best estimate; interest rate scenarios
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Abstract:
Diese Diplomarbeit behandelt das Thema Best Estimate Berechnung in der Lebensversicherung mit besonderem Augenmerk auf die Auswirkungen der Verwendung verschiedener Zinsmodelle. Als Grundgerüst diente das in R programmierte Best Estimate Modell der Österreichischen Finanzmarktaufsicht. In diesem Modell werden Lebensversicherungsverträge mit Gewinnbeteiligung betrachtet und unter anderem werden der Best Estimate, die Deckungsrückstellung und die Garantiekosten berechnet. Es werden drei verschiedene Zinsmodelle verglichen, bzw. die Auswirkungen, die die Wahl eines Modells auf den Best Estimate hat. Die Ergebnisse waren zu erwarten. Es spielt eine Rolle für ein Versicherungsunternehmen, welches Zinsmodell verwendet wird.
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This diploma thesis examines Best Estimate calculation in life insurance, or rather the impact different interest rate scenarios have on the Best Estimate. All calculations were made with the Best Estimate Model of the Austrian Financial Market Authority, which is implemented in R. It calculates the Best Estimate, the premium funds and the costs of guarantee, to mention just a few. Three different interest rate models are compared and the results were expected. It becomes important for insurance companies which interest rate model they choose.
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Additional information:
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers