Title: Anwendung adaptierter Abhängigkeit bei der fondsgebundenen Lebensversicherung
Language: Deutsch
Authors: Spacsenko, Julija Vlagyimirovna 
Qualification level: Diploma
Keywords: Adaptierte Abhängigkeit; fondsgebundene Lebensversicherung; logarithmische Normalverteilung
adapted dependence; unit-linked life insurance; lognormal distribution
Advisor: Schmock, Uwe  
Issue Date: 2015
Number of Pages: 85
Qualification level: Diploma
Abstract: 
Diese Arbeit basiert zum Großteil auf ausgewählten Ergebnissen der Dissertation von Frau Dr. Karin Hirhager "Adapted Dependence with Applications to Financial and Actuarial Risk Management". Es werden notwendige Begriffe aus der Finanzmathematik erläutert, wie die Doob-Zerlegung, das Binomialmodel von Cox-Ross-Rubinstein und die Black-Scholes-Formel. In der fondsgebundenen Lebensversicherung wird in der Regel davon ausgegangen, dass die finanziellen und biometrischen Risiken unabhängig sind, die adaptierte Abhängigkeit bietet in diesem Sinne eine Lösung, bei der diese Risiken abhängig sein können. Der Fondsentwicklung wird die logarithmische Normalverteilung zugrunde gelegt. Es wird gezeigt, wie die adaptierte Abhängigkeit bei der Untersuchung der Fondsentwicklung eines Lebensversicherungsvertrages angewendet werden kann. Die Stoppzeitproblematik spielt dabei eine wichtige Rolle.

This work is based in large part on selected results of the doctoral theses "Adapted Dependence with Applications to Financial and Actuarial Risk Management" of Dr. Karin Hirhager. Necessary concepts of financial mathematics are explained, such as the Doob decomposition, the binomial model of Cox-Ross-Rubinstein and the Black-Scholes formula. In unit-linked life insurance the financial and biometric risks are generally independent, the adapted dependence has in this sense a solution in which these risks can be dependent. The fund's development is based on the lognormal distribution. It shows how the adapted dependence can be applied in the study of fund development on a life insurance contract. The stopping time issue is very important in this case.
URI: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-79507
http://hdl.handle.net/20.500.12708/9759
Library ID: AC12701623
Organisation: E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik 
Publication Type: Thesis
Hochschulschrift
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