Kahramantürk, K. (2012). Bewertung von exotischen Optionen im Binomialmodell mit Shortselling-Constraints [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/160051
In dieser Masterarbeit geht es um Preisberechnungen von exotischen Optionen und ihr Verhalten unter Shortselling-Constraints. Die Optionspreise bzw. den Anteil des Stocks und die Bondmengen wurden in einem Baummodell berechnet und mit den entsprechenden Preisen im Black-Scholes-Modell mit Constraints vergliechen, wobei zur Berechnung Resultate von Schmock, Wystup und Schreve verwendet wurden. Es ergeben sich größtenteils gute Approximationen.<br />
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Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
