Orthofer, A. (2012). Anforderungen an Risikomaße zur Risikobewertung unter Solvency II [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/161033
Risikomaße; Solvency 2; Value at Risk; Tail Value at Risk; regulatorś condition; Kohärenz; Verteilungsinvarianz; Risikoaggregation; Ökonomische Bilanz
de
risk measure; Solvency 2; Value at Risk; Tail Value at Risk; regulatorś conditon; coherncy; risk aggregation
en
Abstract:
Diese Arbeit befasst sich mit den Berechnungen des Solvenzkapitals, welche zukünftig unter Einsatz von Risikomaßen und unter Beachtung der Richtlinien von Solvency 2 kalkuliert werden soll.<br />Diesbezüglich wird analysiert, welche praktischen und theoretischen Anforderungen ein Risikomaß zur Berechnung der Solvabilitätsanforderungen erfüllen muss. Es wird auf die Eigenschaften der Konvexität, der Kohärenz, der Verteilungsinvarianz, der Konsistenz zur stochastischen Dominanz erster und zweiter Ordnung und auf die regulator´s condition eingegangen. Im Besonderen werden die Eigenschaften der Risikomaße Value-at-Risk und Tail-Value-at-Risk diskutiert, da diese für die Anwendung unter Solvency 2 zur Auswahl standen.
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Additional information:
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
