Title: Semi-Markow-Modelle in der Versicherungsmathematik
Other Titles: Semi Markov models in actuarial mathematics
Language: Deutsch
Authors: Eberhartinger, Valerie 
Qualification level: Diploma
Advisor: Gerhold, Stefan 
Issue Date: 2021
Number of Pages: 64
Qualification level: Diploma
Abstract: 
In dieser Arbeit wird eine Anwendung eines Semi-Markov-Modells in der Personenversicherung vorgestellt. Damit wird eine Möglichkeit, die Deckungsrückstellung zu bestimmen, beschrieben. Im ersten Teil setzt sich diese Arbeit zunächst mit Markov- und Semi-Markov-Prozessen auseinander. Anschließend wird ein Semi-Markov-Prozess als Grundlage für die Erstellung von einem allgemeinen Personenversicherungsmodell verwendet. Zur Veranschaulichung ist das vorgestellte Modell für eine Hinterbliebenenrente und für eine Invaliditätspension in der Programmiersprache R implementiert worden. Die Deckungsrückstellungen werden für konkrete Beispiele berechnet und die Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert.

This work introduces an application of an semi-markov modell for the personal insurance. This is accomplished by presenting a way to compute the acturial reserve. The first part of this thesis reviews the markov and the semi-markov processes. Afterwards a semi markov process is used to establish a model for a genereal personal insurance. This model is then implemented in the programming language R as an surviving dependent pension and as a disability pension. Finally, the acturial reserve is calculated for concrete examples followed by a discussing of the results.
Keywords: Semi-Markov Prozess; Markov-Kette; Personenversicherungsmathematik; Erneuerungstheorie; Invaliditätspension; Hinterbliebenenrente
semi-markov process; markov-chain; life and health insurance mathematics; renewal theory; disability pension; survivor pension
URI: https://doi.org/10.34726/hss.2021.75660
http://hdl.handle.net/20.500.12708/17074
DOI: 10.34726/hss.2021.75660
Library ID: AC16169688
Organisation: E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik 
Publication Type: Thesis
Hochschulschrift
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