Eberhartinger, V. (2021). Semi-Markow-Modelle in der Versicherungsmathematik [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2021.75660
semi-markov process; markov-chain; life and health insurance mathematics; renewal theory; disability pension; survivor pension
en
Abstract:
In dieser Arbeit wird eine Anwendung eines Semi-Markov-Modells in der Personenversicherung vorgestellt. Damit wird eine Möglichkeit, die Deckungsrückstellung zu bestimmen, beschrieben. Im ersten Teil setzt sich diese Arbeit zunächst mit Markov- und Semi-Markov-Prozessen auseinander. Anschließend wird ein Semi-Markov-Prozess als Grundlage für die Erstellung von einem allgemeinen Personenversicherungsmodell verwendet. Zur Veranschaulichung ist das vorgestellte Modell für eine Hinterbliebenenrente und für eine Invaliditätspension in der Programmiersprache R implementiert worden. Die Deckungsrückstellungen werden für konkrete Beispiele berechnet und die Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert.
de
This work introduces an application of an semi-markov modell for the personal insurance. This is accomplished by presenting a way to compute the acturial reserve. The first part of this thesis reviews the markov and the semi-markov processes. Afterwards a semi markov process is used to establish a model for a genereal personal insurance. This model is then implemented in the programming language R as an surviving dependent pension and as a disability pension. Finally, the acturial reserve is calculated for concrete examples followed by a discussing of the results.
en
Additional information:
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers