Urach, C. (2009). Simulation von Ruinwahrscheinlichkeiten unter Verwendung der Pollaczeck-Khinchine Formel und Importance Sampling [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/186059
Ruinwahrscheinlichkeiten; Pollaczeck-Khinchine Formel; Importance Sampling; Cramér-Lundberg Modell
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Abstract:
Ruinwahrscheinlichkeiten spielen in der Risikotheorie eine wesentliche Rolle. Diese können jedoch nicht immer straight forward gefunden werden. Kapitel 2 beschäftigt sich mit sogenannten Rare Events.<br />Diese sind Ereignisse, die selten auftreten. Mittels Importance Sampling kann man Rare Events ein größeres Gewicht geben, damit sie in Simulationen häufiger auftreten. Inhalt dieser Arbeit ist, drei Simulationsalgorithmen zu beschreiben mit denen wir für schwerschwänzige Verteilungen Ruinwahrscheinlichkeiten simulieren können. Zum Vergleich der Algorithmen wird die Panjer-Rekursion verwendet. Die Implementierung erfolgte mit MATLAB und die Ergebnisse der Simulationsläufe wurden in Tabellen zusammengefasst und interpretiert.
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Additional information:
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
