Etzlstorfer, M. (2013). Diffusionsapproximation und das de Finetti Problem in endlicher Zeit [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2013.20653
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
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Date (published):
2013
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Number of Pages:
52
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Abstract:
Die Arbeit beschäftig sich mit dem Auffinden von Strategien für die optimale Dividendenauszahlung. Die jeweilige optimale Strategie wird zuerst für eine beschränkte Dividendenrate und später für eine unbeschränkte Dividendenrate bestimmt. Anschließend wird der Verlauf eines Vermögensprozesses und die entsprechenden abgezinsten kumulierten Dividendenauszahlungen unter einer vorgegebenen Barriere in endlicher Zeit simuliert. Auch die Ruinwahrscheinlichkeit wird geschätzt. Des Weiteren sind numerische Analysen angeführt, um die Auswirkung der Modellparameter auf die Ruinwahrscheinlichkeit zu zeigen.
de
The thesis is concerned with finding strategies for optimal pay-out of dividends. First, the respective optimal strategy is determined for a restricted dividend rate and later for an unrestricted dividend rate. Then a reserve and the corresponding discounted cumulated dividend pay-outs are simulated under a predetermined barrier in finite time. Also, the ruin probability is estimated. In addition, numerical analysis are presented to show the impact of the model parameters on the probability of ruin.
en
Additional information:
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers Zsfassung in engl. Sprache
