Über die Modellierung der Solvenzquote in ORSA-Prozessen über mehrere Jahre für eine Nicht-Lebensversicherung

Abstract

In dieser Arbeit wird ein kurzer Überblick über die neue Aufsichtsregelung Solvency II und über den ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) Prozess gegeben. Es wird ein einfaches Modell präsentiert und angewendet um die Solvenzkapitalanforderung ein Versicherungsunternehmen für mehrere Jahre im Voraus zu berechnen im Zusammenhang mit dem ORSA-Prozess. Im Hauptteil der Arbeit wird ein Modell beschrieben und für ein einfaches Beispiel angewendet um die Solvenzkapitalanforderung für mehrere Jahre im Voraus zu berechnen. Unter Berücksichtigung der Hauptrisiken wie versicherungstechnische Rückstellungen, Prämien und finanzielle Risiken wird die Verteilung der Solvenzquote dargestellt. Durch die Modellierung der Verteilung der Solvenzquote werden Grenzanforderungen für die Dauer des strategischen Plans gesetzt. Dieses Modell im ORSA umgesetzt, ermöglicht dem Management Entscheidungen betreffend der Prämienvolumen und Vermögen-Allokationen.

This thesis gives a short overview of the new regulatory regime Solvency II and the ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) process. A simple model is used to calculate the Solvency Capital Requirement of an insurance company for several years in advance. This model is applied for a numerical example using the ORSA process. The main parts describe a simple model to project the Solvency Capital Requirement over several years in advance and apply it for a numerical example. Considering the main risks such as insurance reserves, premiums and financial risks, the distribution of the solvency ratio is shown. By modeling the distribution of the solvency ratio, limit requirements for the duration of the strategic plan were set. This model implemented in ORSA allows the management to makes decisions concerning the premiums and asset allocations.