| Title: | Extremwerttheorie mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik | Other Titles: | Extreme Value Theory | Language: | Deutsch | Authors: | Kopatz, Patrick | Qualification level: | Diploma | Keywords: | Extremwerttheorie; Finanzmathematik; Versicherungsmathematik extreme value theory |
Advisor: | Felsenstein, Klaus | Issue Date: | 2014 | Number of Pages: | 75 | Qualification level: | Diploma | Abstract: | Die Grundlagen der Extremwerttheorie für unabhängig identisch verteilte Stichproben univariater Verteilungen werden behandelt. Weiters wird eine kurze Erweiterung für stationäre Prozesse dargestellt. Den Kernpunkt stellt die Anwendung in der Finanz- und Versicherungmathematik dar. Insbesondere die Schätzung von sehr hohen Quantilen (Value at Risk) ist hier von Interesse. The Basics of Extrem Value Theory for indipendent and identically distributed samples of univariate distributions will be discussed. Further more a short introduction to Extreme Value Theory for stationary processes will be presented. The main part are the applications in Finance and Insurance, especially Estimation of high quantiles (Value at Risk). |
URI: | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-76781 http://hdl.handle.net/20.500.12708/8411 |
Library ID: | AC12071448 | Organisation: | E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik | Publication Type: | Thesis Hochschulschrift |
| Appears in Collections: | Thesis |
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