Title: Extremwerttheorie mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik
Other Titles: Extreme Value Theory
Language: Deutsch
Authors: Kopatz, Patrick 
Qualification level: Diploma
Keywords: Extremwerttheorie; Finanzmathematik; Versicherungsmathematik
extreme value theory
Advisor: Felsenstein, Klaus 
Issue Date: 2014
Number of Pages: 75
Qualification level: Diploma
Abstract: 
Die Grundlagen der Extremwerttheorie für unabhängig identisch verteilte Stichproben univariater Verteilungen werden behandelt. Weiters wird eine kurze Erweiterung für stationäre Prozesse dargestellt. Den Kernpunkt stellt die Anwendung in der Finanz- und Versicherungmathematik dar. Insbesondere die Schätzung von sehr hohen Quantilen (Value at Risk) ist hier von Interesse.

The Basics of Extrem Value Theory for indipendent and identically distributed samples of univariate distributions will be discussed. Further more a short introduction to Extreme Value Theory for stationary processes will be presented. The main part are the applications in Finance and Insurance, especially Estimation of high quantiles (Value at Risk).
URI: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-76781
http://hdl.handle.net/20.500.12708/8411
Library ID: AC12071448
Organisation: E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik 
Publication Type: Thesis
Hochschulschrift
Appears in Collections:Thesis

Files in this item:

Show full item record

Page view(s)

15
checked on Apr 6, 2021

Download(s)

97
checked on Apr 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.