Diese Diplomarbeit behandelt Kundengeschäfte von Kreditinstituten die eine unbestimmte Kapital- und Zinsbindung haben. Klassischerweise ist dies zum Beispiel ein Girokonto oder Sparbuch. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie das bereits vorhandene Geschäft, welches keine Zins- und Kapitalbindung hat, im Hinblick auf die Messung, Steuerung und Minimierung des Zinsrisikos behandelt werden kann. Für Geschäfte dieser Kategorie ergeben sich bei der Bestimmung von Cashflows, welche für die Ableitung von Risikokennzahlen und für die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Meldepflichten nötig sind, mehrere Felder von Unsicherheit die damit mit Risiko behaftet sind. Es müssen die Kapital- und Zinsbindung geschätzt werden. Gleichzeitig muss aber auch die Entwicklung der Zinssätze und der Neugeschäftsvolumina im Auge behalten werden. Auch ist erst durch die Darstellung als Geld und Kapitalmarkt-Geschäft mit fixierten Cashflows eine fristengerechte Refinazierung durch die Treasury Abteilungen möglich. Die Arbeit vergleicht hierbei Modelle von verschiedener Komplexität und implementiert diese in R.
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This diploma thesis deals with customer deposits of credit institutions which have an indefinite capital and interest commitment. Classically, this is for example a current account or a savings book. We want to deal with how the already existing business, which has no interest and capital commitment, can be treated with regard to the measurement, control and minimization of the interest risk. For transactions in this category, several fields of uncertainty arise in the determination of cash flows, which are necessary for the derivation of risk indicators and for the fulfillment of regulatory reporting requirements, and are thus associated with risk. The capital and interest commitment must be estimated. At the same time, however, the development of interest rates and new business volumes must also be kept in mind. Also, only the presentation as money and capital market business with fixed cash flows enables timely refinancing by the treasury departments. The work compares models of different complexity and offers implementations in R.
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Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
