Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik

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Organization Name (de) Name der Organisation (de)
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
 
Code Kennzahl
E105
 
Type of Organization Organisationstyp
Institute
Parent OrgUnit Übergeordnete Organisation
 
Active Aktiv
 

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PreviewAuthor(s)TitleTypeIssue Date
1Dicketmueller Julia - 2024 - Application of fractional diffusion equation to...pdf.jpgDicketmüller, Julia Application of fractional diffusion equation to option pricingThesis Hochschulschrift 2024
2Trbovic Jelena - 2024 - Optimal Ratcheting of Dividends in a Brownian Risk Model...pdf.jpgTrbovic, Jelena Optimal Ratcheting of Dividends in a Brownian Risk Model (a reinsurance case study)Thesis Hochschulschrift 2024
3Gordiienko Oleksandra - 2024 - IBOR reform.pdf.jpgGordiienko, Oleksandra IBOR reformThesis Hochschulschrift 2024
4Petrovic Minja - 2024 - Large deviations in life insurance.pdf.jpgPetrovic, Minja Large deviations in life insuranceThesis Hochschulschrift 2024
5Grm Ana - 2024 - Deep Hedging.pdf.jpgGrm, Ana Deep HedgingThesis Hochschulschrift 2024
6Pichler Felix Alexander - 2024 - Optimale Leistungseinspeisung von PV-Anlagen...pdf.jpgPichler, Felix Alexander Optimale Leistungseinspeisung von PV-Anlagen auf Hausdächern: Ein mathematischer Optimierungsansatz zur Vermeidung von EngpässenThesis Hochschulschrift 2024
7Enache Lavinia - 2024 - Beitraege zur Berechnung von Conditional Value at Risk...pdf.jpgEnache, Lavinia Beiträge zur Berechnung von Conditional Value at Risk und anderen Risikomaßen mithilfe von Laplace-TransformationThesis Hochschulschrift 2024
8Reithmayr Katrin - 2024 - Bayessche optimale Investitions- und...pdf.jpgReithmayr, Katrin Bayessche optimale Investitions- und Rückversicherungsstrategien mit negativ korrelierten Finanz- und VersicherungsrisikenThesis Hochschulschrift 2024
9Caulkins-2023-European Journal of Operational Research-vor.pdf.jpgCaulkins, J.P. ; Grass, Dieter ; Feichtinger, Gustav ; Hartl, Richard F. ; Kort, P.M. ; Kuhn, M ; Fürnkranz-Prskawetz, Alexia ; Sanchez Romero, Miguel ; Seidl, Andrea ; Wrzaczek, Stefan The hammer and the jab: Are COVID-19 lockdowns and vaccinations complements or substitutes?Article Artikel 16-Nov-2023
10Aubin, Pierre-Cyril Extending convexity and gradient descent: a framework for general costsPresentation Vortrag24-Oct-2023
11Siskova-2023-Journal of the Economics of Ageing-vor.pdf.jpgSiskova, Martina ; Kuhn, M. ; Prettner, K. ; Fürnkranz-Prskawetz, Alexia Does human capital compensate for population decline?Article Artikel Oct-2023
12Aubin, Pierre-Cyril Alternating minimization and some generalizations of convexityPresentation Vortrag7-Sep-2023
13Daniilidis, Aris Applications of semialgebraic geometry in variational analysisPresentation Vortrag17-Jul-2023
14Daniilidis, Aris Slope determination and sensitivity for convex functionsPresentation Vortrag13-Jul-2023
15Holynski, Tomasz Parameter estimation based on differential equations of empirical transformsInproceedings Konferenzbeitrag4-Jul-2023
16Daniilidis, Aris Determination of functions by Metric SlopesPresentation Vortrag3-Jul-2023
17Piccolotto, Nikolaus ; Bögl, Markus ; Miksch, Silvia Visual Parameter Space Exploration in Time and SpacePresentation Vortrag14-Jun-2023
18Piccolotto, Nikolaus ; Bögl, Markus ; Miksch, Silvia Multi-Ensemble Visual Analytics via Fuzzy SetsPresentation Vortrag12-Jun-2023
19Mayrhofer, Marcus ; Filzmoser, Peter Explainable Multivariate Outlier Detection based on Shapley ValuesInproceedings Konferenzbeitrag12-Jun-2023
20Avalos Pacheco, Alejandra ; Ballerini, Veronica ; Pedone, Matteo ; Müller, Peter Contributed Discussion: Causal Inference Under Mis-Specification: Adjustment Based on the Propensity Score (with Discussion)Article Artikel Jun-2023