Name Card

Full name Familienname, Vorname
Schachermayer, Walter
 
Main Affiliation Organisations­zuordnung
 

Own Publications Eigene Publikationen

Results 1-20 of 180 (Search time: 0.002 seconds).

PreviewAuthor(s)TitleTypeIssue Date
1Czichowsky, Christoph ; Peyre, Rémi ; Schachermayer, Walter ; Yang, Junjian Shadow prices, fractional Brownian motion, and portfolio optimisation under transaction costsArtikel Article 2018
2Acciaio, B. ; Beiglböck, M. ; Penkner, F. ; Schachermayer, W. A Model-free Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing and the Super-Replication TheoremArtikel Article 2016
3Gerhold, Stefan ; Guasoni, Paolo ; Muhle-Karbe, Johannes ; Schachermayer, Walter Transaction Costs, Trading Volume, and the Liquidity PremiumArtikel Article 2014
4Keller-Ressel, Martin ; Schachermayer, Walter ; Teichmann, Josef Regularity of affine processes on general state spacesArtikel Article2013
5Gerhold, S. ; Muhle-Karbe, J. ; Schachermayer, W. The dual optimizer for the growth-optimal portfolio under transaction costsArtikel Article2013
6Prokaj, Vilmos ; Schachermayer, Walter Hiding a constant drift-a strong solutionArtikel Article2012
7Gerhold, Stefan ; Muhle-Karbe, Johannes ; Schachermayer, Walter Asymptotics and duality for the Davis and Norman problemArtikel Article2012
8Beiglböck, Mathias ; Schachermayer, Walter ; Veliyev, Bezirgen A direct proof of the Bichteler-Dellacherie theorem and connections to arbitrageArtikel Article 2012
9Beiglböck, Mathias ; Schachermayer, Walter ; Veliyev, Bezirgen A short proof of the Doob-Meyer theoremArtikel Article 2012
10Beiglböck, Mathias ; Léonard, Christian ; Schachermayer, Walter A generalized dual maximizer for the Monge-Kantorovich transport problemArtikel Article 2012
11Beiglböck, Mathias ; Léonard, Christian ; Schachermayer, Walter A general duality theorem for the Monge Kantorovich transport problemArtikel Article 2012
12Beiglböck, Mathias ; Schachermayer, Walter Duality for Borel measurable cost functionsArtikel Article2011
13Prokaj, Vilmos ; Rásonyi, Miklós ; Schachermayer, Walter Hiding a constant drift.Artikel Article2011
14Keller-Ressel, Martin ; Schachermayer, Walter ; Teichmann, Josef Affine processes are regularArtikel Article2011
15Ekeland, Ivar ; Schachermayer, Walter Law invariant risk measures on $(R^d)$Artikel Article2011
16Guasoni, Paolo ; Rásonyi, Miklós ; Schachermayer, Walter The fundamental theorem of asset pricing for continuous processes under small transaction costsArtikel Article2010
17Schachermayer, Walter The fundamental theorem of asset pricingBuchbeitrag Book Contribution2010
18Schachermayer, Walter Equivalent martingale measures and ramificationsBuchbeitrag Book Contribution2010
19Schachermayer, Walter Risk Neutral PricingBuchbeitrag Book Contribution2010
20Rásonyi, Miklós ; Schachermayer, Walter ; Warnung, Richard Hiding a DriftArtikel Article2009

Contributing Publications Mitbeteiligte Publikationen

Results 1-19 of 19 (Search time: 0.001 seconds).

PreviewAuthor(s)TitleTypeIssue Date
1Schmidt, MartinErstellung einer unternehmenseigenen Sterbetafel für Lebensversicherungen mit TodesfallcharakterThesis Hochschulschrift2009
2Kovacs, Vanda Application of rotational invariant importance samplingThesis Hochschulschrift2009
3Fekter, Carola Denise Portfoliooptimierung unter TransaktionskostenThesis Hochschulschrift2009
4Böck, Christiana VRG-Risikoanalyse - Berechnung und Analyse des Value at RiskThesis Hochschulschrift2008
5Purer, Clemens Non-monotone choice functionals and the entropic utility in the optimal risk sharing problemThesis Hochschulschrift2008
6Warnung, Richard The construction of an integrand and improved recursions for risk aggregationThesis Hochschulschrift2008
7Pongratz, Doris Martina Moderne Bewertungsmethoden von LebensversicherungsverträgenThesis Hochschulschrift2008
8Gartner, Doris ASVG versus APGThesis Hochschulschrift2007
9Siopacha, Maria Taylor expansions of option prices by means of Malliavin CalculusThesis Hochschulschrift2006
10Forster, Barbara Sensitivity analysis for jump-diffusionsThesis Hochschulschrift2006
11Kaltenbach, Nadika Sofort beginnende Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag Cash Flow Maching und Variable AnnuitiesThesis Hochschulschrift2004
12Schlögl, Michael Data Based Management - von der Datenbasis bis zur Entscheidungsfindung : praktische Anwendung von Segmentierungs- und Klassifikationsverfahren am Beispiel der Kraftfahrzeug-VersicherungThesis Hochschulschrift2003
13Fuchs, Elisabeth Gewinnbeteiligung in der privaten KrankenversicherungThesis Hochschulschrift2003
14Strasser, Eva No arbitrage and utility maximization in mathematical financeThesis Hochschulschrift2003
15Krenn, Stefan Schadenreservierung in der UnfallversicherungThesis Hochschulschrift2003
16Mitterlehner, Bernhard Risikosegmentierung eines österreichischen Kfz-Kasko Bestandes unter Anwendung der ClusteranalyseThesis Hochschulschrift2003
17Gaier, Johanna Isabella Asymptotic ruin probabilities and optimal investment for an insurerThesis Hochschulschrift2002
18Summer, Christopher Utility maximization and increasing risk aversionThesis Hochschulschrift2002
19Janz-Grün, Petra Pensionshöhe versus Pensionsantritt : versicherungsmathematische und empirische BetrachtungenThesis Hochschulschrift2002